2017-12-19|作者:臺灣指數股份有限公司

臺灣發布永續指數(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)開創里程碑

臺灣指數公司與FTSE Russell於12月18日共同發布合編之「FTSE4Good臺灣指數公司臺灣永續指數」(簡稱臺灣永續指數)(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index,F4G TIP TW ESG Index),成為國內首檔結合完整E(環境)、S(社會)、G(公司治理)與財務指標篩選的投資型ESG指數,希望讓投資人在落實永續投資(Sustainable investing)的同時,亦能獲得長期穩健的投資報酬,適合機構法人如退休基金、壽險資金等採用作為投資績效指標。

臺灣永續指數以FTSE4Good新興市場指數成分股中的臺灣上市公司股票為合格股票,再運用財務指標篩選指數成分股,FTSE4Good新興市場指數係採用FTSE Russell國際標準的ESG評鑑模型(ESG Ratings Model),針對環境、社會、公司治理三大支柱(Pillar),包括環境面向(5類)、社會面向(5類),以及公司治理面向(4類)共14個主題、約300項以上的題項(如附表一)對上市公司進行評鑑,並考量各主題之曝險程度,綜合評量上市公司之ESG整體表現。值得一提的是,臺灣永續指數於編製規則中設立指數工作小組,透過工作小組會議提供國內市場之專業建議與及時反應臺灣國內市場情況。

臺灣指數公司表示,分析臺灣永續指數回測結果(如附表二),由於FTSE Russell自2015年6月起首度公布臺灣ESG評鑑結果,回測期間臺灣永續指數總報酬達29.23%,優於同期間加權指數表現(28.84%);年平均報酬則達到11.73%,同樣優於大盤(11.45%)。有關最近期指數市值前十大成分股名單如附表三。

近年來隨著全球永續投資快速成長,ESG投資策略也逐漸獲得國內投資人的關注,包括國內退休基金及壽險業者在內的機構投資人也相當認同永續投資的理念,以勞動基金運用局為例,已採用就業99指數、高薪100指數進行社會責任投資,臺灣永續指數推出也將為國內投資人與機構法人帶來更多永續投資的選項,以期促進國內永續投資環境的發展。

附表一:FTSE Russell之ESG評鑑模型架構


資料來源:FTSE Russell

附表二:回測期間指數績效表現分析


1.報酬表現期間為2015/6/19-2017/11/30,由FTSE Russell利用歷史資料模擬回測。
2.歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。

附表三:最近期指數市值前十大成分股名單


1.資料來源:FTSE Russell,計算採樣為2017年11月30日,臺灣指數公司整理。
2.指數市值前十大成分股係依指數編製規則設算,非為推介目的。

臺灣指數公司簡介

「臺灣指數股份有限公司」(Taiwan Index Plus Corporation, TIP)於2016年1月27日由臺灣證券交易所100%轉投資設立,為一專業指數資訊服務公司,專責指數開發、維護、授權及國內外合作等主要業務。本著「指數創新、加值創富」的策略願景,以及「全球視野、在地服務」的發展方針,「臺灣指數股份有限公司」將致力於提供更優質且全方位的指數及資訊服務,進一步滿足國內外指數化投資需求,協助臺灣資本市場商品創新,強化證券相關產業發展,促進我國被動式投資市場持續成長,為國內外投資者提供資產管理的新標的,增添台股市場動能,以提升我國資本市場競爭力。

相關訊息可瀏覽臺灣指數公司官方網站,網址為http://www.taiwanindex.com.tw。

關於FTSE Russell

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